MUSS LESEN 8211 Wie die Statistik im Handel helfen kann Statistik ist ein mathematischer Körper der Wissenschaft, der die Sammlung, Klassifizierung, Präsentation, Interpretation und Analyse von Daten betrifft. Klingt vertraut Es sollte, denn das ist Forex-Markt alles über. Statistiken. Forex-Markt ist insgesamt unvorhersehbar, aber dennoch vorhersehbar unter bestimmten Bedingungen. Was für das langfristige Bild gilt, ist vielleicht nicht für kurzfristig wahr und in der Regel ist dies die Art und Weise Dinge sind. Statistik ist eine Disziplin, die uns eine wichtige Kante beim Trading Forex gibt. Dies ist kein Artikel über Statistiken, it8217s ein Artikel darüber, wie Statistiken können in Forex Trading nützlich sein und welche Grundsätze sollten immer im Auge haben während des Handels. 1. Gesamtmarktbewegungen können vorhergesagt werden, aber unter bestimmten Umständen können manche Bewegungen vorhergesagt werden, so wie man Gewinne macht. Natürlich verlieren 95 Händler ihre Geld, aber das geschieht nur, weil sie keine Ahnung haben, was der Handel wirklich ist. Handel ist Statistiken. 8220Today EURUSD wird steigen8221 8211 Dies ist eine fundamentale falsche Aussage unter keinen Umständen. 8220EURUSD wird wahrscheinlich heute aufstehen8221 8211 das ist die richtige Aussage. Im Forex beschäftigen wir uns nicht mit Gewissheiten, wir beschäftigen uns nur mit Wahrscheinlichkeiten. 2. Die Geschichte neigt dazu, sich zu wiederholen. Dies ist die grundlegendste Regel der technischen Analyse. In der Tat, wenn dies war nicht wahr, niemand, und ich meine, niemand hätte Gewinne aus dem Devisenmarkt gemacht. Aber glücklicherweise ist der Handel nicht Glücksspiel und Geschichte neigen dazu, sich zu wiederholen. Die Vergangenheit wiederholt sich, aber einige Aspekte davon wiederholen sich immer wieder. Es liegt uns an uns, sie zu sehen. 3. Jedes System kann für einen sehr kurzen Zeitraum rentabel sein. Sogar das dümmste System kann für einen Tag oder zwei sehr profitabel sein, aber natürlich scheitert es kläglich über einen langen Zeitraum. Und jetzt ist die Zeit für das Gesetz oder große Zahlen zu erklären. Entsprechend seiner Definition ist das Gesetz der großen Zahlen ein Satz, der das Ergebnis der Durchführung des gleichen Experiments eine große Anzahl von Zeiten beschreibt. Nach dem Gesetz sollte der Durchschnitt der Ergebnisse aus einer großen Anzahl von Versuchen in der Nähe des erwarteten Wertes liegen und wird dazu neigen, näher zu werden, wenn mehr Versuche durchgeführt werden.8221 Was genau bedeutet das, dass eine Münze zwei Seiten hat. Wenn du eine Münze werfst, ist die Wahrscheinlichkeit, Kopf und Schwanz herzustellen, 12 0,5 50. Wenn du 10 mal eine Münze werfst, kann man sogar 10 Köpfe oder 10 Schwänze in einer Reihe bekommen, auch wenn die Gesamtwahrscheinlichkeit 50 ist Weil die Anzahl der Versuche einfach zu kurz und statistisch nicht signifikant ist. Aber wenn du eine Münze werfen willst, geht es um 10.000 Mal. Sie erhalten ein Ergebnis mehr in der Nähe der Gesamtwahrscheinlichkeit von 50, so etwas wie 4.999 Köpfe und 5.001 Schwänze. Wie ist das Gesetz von großer Zahl wichtig in der Analyse von Forex-Systemen Zunächst einmal sagt es Ihnen, dass kurze Begriffe Ergebnisse nichts bedeutet. Jedes schlechte System kann Produkt 10, 20 oder sogar 50 gewinnt in einer Reihe, aber trotzdem ist es garantiert, auf lange Sicht zu versagen. Angenommen, für 2 Tage gibt es überhaupt keine Grundlagen. Infolgedessen steigt der Markt um 50 Pips und die Stützresistenz ist nicht kaputt. Wenn Sie kaufen, wenn der Markt die untere Ebene berührt und verkaufen, wenn es die obere Ebene berührt, können Sie gute Gewinne machen .. bis die ersten High-Impact-News-Hits. Gleiches passiert, wenn der Markt trends. Halten Sie den Handel mit dem Trend und machen große Gewinne .. bis der Trend endet. Die Langzeit-Robustheit des Systems muss erst getestet werden, bevor man es lebt. Ein gutes System muss in der Lage sein, über unrentable Perioden ohne viele Verluste zu überleben und alles wieder zu gewinnen und vieles mehr während der rentablen Perioden. 4. Die Anzahl der Trades spiegelt die Robustheit des Systems wider. Die Anzahl der Trades selbst ist nicht relevant, wenn sie aus dem Zusammenhang genommen wird. Zum Beispiel, let8217s sagen, wir haben ein System, das 1.000 Trades pro Jahr macht. Ist es ein robustes System Die Antwort ist, wenn auch die Anzahl der Geschäfte groß ist. Warum denn während eines Jahres hat es nicht alle Marktaspekte passiert. Wenn es 13.000 Trades in 13 Jahren und bleibt profitabel von 13 x X dann ja, it8217s ein gutes System. Wenn es 13.000 Trades in 13 Jahren ohne Gewinne macht, dann ist es kein gutes System. Es überlebt, aber it8217s Kurve für einen einzigen Markt Aspekt nur gepasst. Wenn es 3.000 Trades während 13 Jahren macht und gewinnbringend ist, ist es noch ein schlechtes System. Warum, denn wenn es während eines unbekannten Marktzustandes nicht handelte, dann ist es nur eine Kurve für einen einzigen Marktaspekt. Wenn es 13.000 Trades und die Profit-Doppelte (I8217m nicht erwähnen nichts über Drawdown hier), bedeutet es, dass es X während eines Jahres und X während 12 Jahren, eine sehr ungleiche Verteilung der Gewinne. 5. Jedes System kann auf Backtests nur rentabel sein, wenn viele Regeln hinzugefügt werden. Hinzufügen mehrerer Regeln bedeutet Kurvenanpassung an it8217s reinste Form. Das System wird im Live-Handel fehlschlagen, weil die statistische Relevanz zerstört wird. Diese Regeln gelten möglicherweise nicht für zukünftige Märkte, auch wenn sie in der Vergangenheit gearbeitet haben. Kurvenanpassung durch Hinzufügen mehrerer Regeln ist ein Trick, der von kommerziellen EA-Anbietern verwendet wird. Ich kann sagen, ob das System Kurve gefüllt ist nur Blick auf seine Aktienkurve. Kurzfristige Regeln, die auf lange Sicht sinnvoll sind, werden nur hinzugefügt, um die Drawed0wn-Perioden zu verbergen (z. B. 8220 nicht zwischen 12.03.2007 und 30.04.20078221). Wenn die Gerechtigkeitskurve gerade nach oben zeigt, dann ist es das erste Zeichen der Kurvenanpassung, weshalb ich hässlich aussehende Eigenkapitalkurven mag, die den Drawdown-Zeitraum deutlich zeigen. Statistische Grundsätze und Methoden sind unschätzbare Werkzeuge in Forex, ignorieren sie und machen Sie sich bereit zu scheitern. In den folgenden Artikeln werde ich zwei der am häufigsten verwendeten statistischen Methoden erklären, die bei der Prüfung der Robustheit unserer Systeme helfen: Monte Carlo und Walk Forward. Aber zuerst könnte ein praktisches Beispiel helfen. Die Statistik hilft auch bei der Entwicklung erfolgreicher Handelssysteme. Bevor ich an ein System denke, brauche ich einen klaren Blick auf das Langzeitbild. Ich muss wissen, wie viele Pips pro Tag ein bestimmtes Paar bewegt. Das ausgewählte Paar für diese Studie ist EURUSD. Mit 13 Jahren Alpari UK keine Löcher Daten, hier sind meine Ergebnisse: Zwischen 0 8211 60 Pips - gt 311 TageBetween 60 8211 90 Pips - gt 850 Tage Zwischen 90 8211 120 Pips - gt 847 Tage Zwischen 120 8211 150 Pips - gt 586 Tage Zwischen 150 8211 180 pips - gt 326 Tage Zwischen 180 8211 210 Pips - gt 214 Tage Zwischen 210 8211 600 Pips - gt 286 Tage Durch das Studium der Tabelle oben bemerke ich, dass sich der Markt häufig zwischen 60 und 150 Pips bewegt (850 847 586 2280 Tage Von insgesamt 3420 Tagen, was bedeutet, 66). Die erste Idee, die mir in den Sinn kommt, ist, Pullbacks zu handeln. Zum Beispiel, wenn der Trend steigt, ich warte auf einen kleinen Retracement dann kaufen EURUSD (2 und 4 Elliot Wellen, meine Hoffnung ist, Wellen 3 und 5 zu fangen, sehen Sie bitte den Artikel darüber, wie Forex-Markt bewegt). Aber wie lange ist die 2 oder 4 Welle, die ich das nicht kenne, also lasse ich den MT4-Optimierer herausfinden, um die beste Option zu finden. Gehen Sie lange Regel: Der Trend ging direkt am Vortag (Close1-Open1gt0) und der Preis verlässt einen gewissen Prozentsatz der vorherigen High 8211 previous Low. RetracementupLow1 (Prozent (High1-Low1)) Gehen Sie kurz Regel: Der Trend ging am Vortag (Close1-Open1lt0) und der Preis verlässt einen gewissen Prozentsatz der vorherigen High 8211 previous Low. RetracementdownHigh1- (Prozent (High1-Low1)) Stoppen Sie Verlust und nehmen Sie Profit ist nicht mehr als 150 Pips jeder. Habe mir 20 Minuten gehabt, um dieses System zu kodieren, hier ist der Backtest: Nach 30 Sekunden der Beobachtung der Eigenkapitalkurve habe ich es von Anfang an entlassen, weil es scheint, nur für eine Marktbedingung zu sehen, bitte sehe mein grünes Quadrat. Es funktionierte super zwischen 2007-2009 und nicht so toll den Rest der Jahre. Maximaler Drawdown während 13 Jahren ist 2.000 Pips und der Gesamtgewinn beträgt 10.000 Pips. 10.00013 769 Pips im Durchschnitt pro Jahr für ein maximales Risiko von 2.000 Pips. Also die Belohnung: Risiko-Verhältnis ist 1: 3, was ganz schlecht ist, ganz zu schweigen davon, dass die vergangene Leistung keine Garantie für zukünftige Leistung ist. Aber die Geschichte neigt dazu, sich zu wiederholen. Jetzt sehen Sie, warum Statistiken ist so nützlich, wenn es um Devisenhandel geht Danke für Sie Zeit Wenn Sie diesen Artikel genossen haben, teilen Sie bitte den Link. Wissen und Austausch ist Macht Zamolxis Tradind System Abonnieren und Herunterladen ZamolxisMarket Statistics amp Wahrscheinlichkeiten (Anfragen willkommen) Ich werde anfangen, Anfragen für Statistiken und Wahrscheinlichkeiten zu betrachten Ich werde nicht alle Anfragen nehmen, aber einen Kommentar hinterlassen und ich werde überlegen, was ich testen möchte. Die Prüfung basiert auf 10 Jahren Daten. (EURUSD siehe Post 7 weitere Details) Ich werde meistens Statistiken der täglichen TF und einige höhere TF. (Ihr Willkommen, um irgendetwas zu bitten, das mich überzeugt) Beginnen Sie Ihren Beitrag mit dem Titel quotREQUESTquot und lassen Sie die genauen Kriterien freundlich. So etwas wie Quoten, dass 2 Tage mit höheren Höhen wird von 3. Tag der höheren Highquot gefolgt werden (wie ich sagte, ich könnte es nicht testen, aber ich überlege, wenn es aussieht wie vielversprechende Daten) (ALSO. state die TF und JAHREN irgendwo sonst sonst werde ich Testen Sie auf Täglich, wenn Sie vielleicht denken, 1M oder etwas. Ich werde testen 10 Jahre Daten, wenn Sie nur wollen, die neuesten 2 Jahre ..) ----------------- ----------------------- PS: Andere sind willkommen, um dort Daten zu teilen, wenn überhaupt. Und eine letzte Sache. Wenn irgendwelche dieser Wahrscheinlichkeiten Ihnen helfen, ein gutes System zu schaffen, das Sie am wenigsten tun konnten, ist es, Ihr System mit dem Thread zu teilen oder freundlich PM mich WIEDER: Post 7 hebt einige wichtige Überlegungen auf --------- STATISTIKEN UND PROBABILITÄTEN --- ------ Hier wird die Sammlung von Daten gehen wir kommen mit. Ich fange mit etwas Basic an. Zustand (aktueller Tag macht höher als der vorherige Tag amp Preis gt 21 SMA gt 50 SMA) (10 Jahre Daten) Aktueller Tag wird in der Nähe von oben hoch sein 55.21 Der aktuelle Tag wird in der Nähe schließen Hoch 44.79 Der nächste Tag wird einen neuen Hoch 60.26 Weiter Tag wird es versagen, neue Hoch zu machen 39.74 Bedingung (aktueller Tag macht niedriger niedriger als am Vortag amp Preis lt 21 SMA lt 50 SMA) (10 Jahre Daten) Aktueller Tag wird in der Nähe schließen Niedrig 52.96 Aktueller Tag wird oben abschließen Niedrig 47.04 Weiter Tag wird einen neuen Niedrig machen 60.81 Nächster Tag wird es versäumt, neue Niedrige zu machen 39.19 Preisrückkehr zum Öffnen nach dem Erreichen eines neuen Hoch oder Niedrig (10 Jahre Daten) Preis Rückkehr zu öffnen, nachdem er neue hohe 61.46 Preisrückkehr zu öffnen, nachdem er New Low gemacht hat 59.74 (HINWEIS: Zum Beispiel bedeutet dies, nachdem man ein neues hoch gemacht hat, wird der Preis zum Eröffnungspreis mindestens 1 Mal 60 der Zeit zurückkehren) Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens 50 Pips Ausbruchstrecke von entweder hoch oder niedrig von 2 Bar, vorausgesetzt, dass die Retracement von Breakout Punkt ist weniger als 50pips (10 Jahre Daten Tagesdiagramme) Bedingung: bar3 (alles). Bar2 (höherer höherer Verstärker höher als Bar3). Bar1 (Innenleiste), Bar0 (heute bricht Bar1 hoch) .. (Testdaten auf 1 Stunde Diagramm für 10 Jahre) Wahrscheinlichkeit wird es steigen 20 Pips 45.94 Wahrscheinlichkeit wird es gehen 20 Pips 54.06 In Bezug auf 3. der 60 von Zeiten. (10 Jahre Daten) Preis macht neue hohe Erträge zu öffnen, Chance es. Rückkehr zu den letzten Tagen hoch wieder 68.26 Preis macht neue niedrige Erträge zu öffnen, Chance es. Rückkehr zu den letzten Tagen wieder zurück 66.58 Tägliche Kerze, die die gleiche Richtung wie die Kerze vom Vortag ist. Wöchentliche Kerze ist die gleiche Richtung wie Kerze aus der Vorwoche. LONDON und NEWYORK stats Durchschnittliche Pips pro Ausbruch: (Ich habe Netto-Pips verwendet, um Trendbreakout zu bestimmen, aber die Ergebnisse sind in den tatsächlichen Pips) (London Breakout definieren als 3-6am (EST). Newyork Breakout definieren als 8-12 Uhr (EST) London bis 40 Pips (das heißt, wenn London nach oben bricht, es durchschnittlich 40 Pip Upmove) London nach unten 39 Pips (das heißt, wenn London Pause nach unten, es durchschnittlich 40 Pip Down Mov) etc. Für Rest der Ergebnisse NewYork bis 57 Pips NewYork nach 56 Pips (Last 2 Jahre Daten) London bis 54 Pips London nach unten 57 Pips NewYork bis 76 Pips NewYork unten 73 Pips NEWYORK amp LONDON Kopiere einander NEWYORK kopiert LONDON 49.19 LONDON kopiert NEWYORK 48.23 NEWYORK kopiert LONDON 49.92 LONDON kopiert NEWYORK 49.14 (10 Jahre) Londons Richtung heute wird Sei Londons Richtung morgen 47.73 NewYorks Richtung heute wird NewYorks Richtung morgen sein 47.82 In Bezug auf 3 und 5I lief der Test wieder. Dies ist das Ergebnis, wenn Sie die vorherigen Bars Mittelpunkt anstatt der Newbars offenen Preis (das ist das gleiche wie letzte Bars schließen Preis ) Also der Mittelpunkt der vorherigen Bar .. es macht neu hoch. Chance, dass es auf die vorherigen Takte zurückkehrt, bedeutet 38,92 so jetzt ist es ein neues hoch und kehr zum Mittelpunkt zurück. Chance es macht es wieder auf die hohen 30.29 und wenn Sie wissen wollen, die Prozent der Zeit über einen Zeitraum von 10 Jahren, dass der Preis ein neues hoch gemacht. Rückkehr zur vorherigen Bar. Und dann machte es wieder auf die Höhe. 10.22 Ich wollte nur die Beziehung zum Risiko belohnen. Oder die Tatsache, dass in früheren Test 3 und 5 der offene Preis war oft in der Nähe der hohen resultierenden hohen Gewinnchancen. Aber unter Berücksichtigung der Gefahr zu belohnen. Sie ziehen Ihre eigenen Schlussfolgerungen Wird das Wochenende Lücke verblassen Ja wird es verblassen 53,97 der Zeit HINWEIS: Dies geschieht mit 1: 1 Risiko zu belohnen. Also wenn die Wochenendlücke 50 Pips war. Wird es die 50 Pips verblassen. Oder in die entgegengesetzte Richtung gehen 50 Pips .. Standardabweichung, wenn der Preis auf 1 SD oder -1 SD geht. Sie legen sofort einen Handel in Richtung des Durchschnitts, mit TP im Durchschnitt und SL bei 2 oder -2 SD (um 1: 1 Risiko zu belohnen) Chance erhalten Sie Ihre TP 54.23 Sein Freitag und kurz nach London schließen die Woche war auf Fährt der EURUSD in Richtung vor, bevor Forex für das Wochenende schließt Werden alle ihre Gewinne vor dem Wochenende nehmen KEIN öfter als nicht die letzten Stunden des Freitag wird in Richtung der Wochen Trend weitergehen. Freitag nach London schließt: (10 Jahre Daten) Fortsetzung in Wochen Richtung 56.10 Retraces Richtung 43.90 Bisher habe ich die Studien auf EURUSD nur durchgeführt, aber für GPDUSD sind hier die Stats für bullet 3 mit dem gleichen Test Preisrückkehr zu Open, nachdem sie neue High 56.14 Preisrückkehr zu Open gemacht hat, nachdem sie neue Low gemacht hat 57.06 Wie ihr sehen könnt, sind die Stats ungefähr gleich. Ich meine, es ist nicht so dramatisch von einer Schicht. 100 bis 20 oder etwas verrücktes. So dass meine öffentlichen Ergebnisse werden EURUSD Ergebnisse. Sie sollten sehr nahe Statistiken zu den 4 Majors zumindest sein. Und vermutlich nah an irgendwelchen Währungsstatistiken, die ich sage, nehmen Sachen mit einem Körnchen Salz und füge immer hinzu und subtrahiere 5 zu den Resultaten auch alle Berichte, die ich mache, wird 80-95 genau sein. (Je nach Art des Tests und so weiter ..) so sind die Stats nicht 100 selbst. Also wieder zurück zum Hinzufügen und Subtrahieren von 5 für die schlimmsten und besten Fall-Szenarien ERWARTEN SIE DAS WORST Wussten Sie, dass die Gesamtzahl der Insider-Bars ist mehr als 120 Fälle Nun sollten sie gleich sein, weil die ursprüngliche Bedingung gleich ist, da ich fragte, Insider-Bar. . (ZB so hoch umgekehrt), wie ich es getestet habe. Wenn es eine innere bar gab. Und am nächsten Tag brach das hoch von der Innenstange. Und die Rückverfolgung davor war weniger als 50 Pips. Die Wahrscheinlichkeit, dass es die hohen 50 Pips brechen würde. So gab es nur etwa 120 Fälle des nächsten Tages brechen die Höhe der Innenleiste während Retracement war weniger als 50 Pips. Ich dachte, das ist, was du von quotgiven die Rückverfolgung ist weniger als 50 Pipsquot. Also, wenn es das hoch von der inneren bar brechen würde, aber es war unten 51 Pips vorher von den inneren Stäben hoch. Kein Test und ausgeschlossen von den Ergebnissen, so habe ich herausgefiltert einige innen Bars. Ich dachte, ich habe mit Ihnen auf dem richtigen Test geklärt. Ich sollte in der Lage sein, den Test erneut auszuführen, wenn du mich korrigierst, willst du mich nur testen, wenn du irgendwelche Innenstäbe gegeben hast, macht es 50 Pips Ausbruch ohne Factoring in jeder Rückverfolgung. Dann hätten wir alle drinnen, ich könnte dir auch die stats zum durchschnittlichen ausbruch geben. Man muss auch berücksichtigen, dass sich die Wahrscheinlichkeiten ändern, wenn sich die Zeit ändert. Wenn Sie 10 Jahre Daten für die Statistik verwenden, sollte man ein Histogramm mit dem Zeitwert haben. Z. B. Obwohl es eine 60 für neue hoch gab, wenn der Preis über sma50 ist, könnte es sein, dass diese Methode 70 Wahrscheinlichkeit vor 5 Jahren und jetzt nur 30 produziert hätte. Also ist mein Punkt, dass diese Art von Sachen gefährlich sind. Es ist ein guter Punkt und einer, den ich darüber nachdenken kann, können Sie auch angeben, welche Jahre Sie mich testen möchten. Ich habe kein Problem, weniger Daten zu testen. Oder vielleicht werde ich anfangen, die Ergebnisse für die letzten 10 Jahre zu zeigen und auch die letzten 2 Jahre was würdest du gerne sehen, dass die Mitglieder mindestens 1 Gutscheine haben müssen, um in diesem Thread zu posten. 0 Händler jetzt ansehen Forex Factoryreg ist ein eingetragenes Warenzeichen.
No comments:
Post a Comment